O Sistema Triplo de Média Móvel Por Winton Felt O sistema de crossover de média móvel triplo é usado para gerar sinais de compra e venda. Seus sinais de compra surgem no início do desenvolvimento de uma tendência, e seus sinais de venda são gerados cedo quando uma tendência termina. A terceira média móvel pode ser usada em combinação com as outras duas médias móveis para confirmar ou negar os sinais que elas geram. Isso reduz a chance de o investidor agir com falsos sinais. Quanto menor a média móvel, mais de perto segue a tendência de preço. Quando uma ação inicia uma tendência de alta, as médias móveis de curto prazo começam a subir muito mais cedo do que as médias móveis de longo prazo. Por exemplo, se uma ação diminuir em quantidades iguais a cada dia por 50 dias e começar a subir a mesma quantia a cada dia por 50 dias, a média móvel de 5 dias começará a subir no terceiro dia após a mudança de direção , a média de 10 dias começará a subir no sexto dia após a mudança, e a média de 20 dias começará a subir no décimo primeiro dia. Quanto mais tempo uma tendência persistir, maior a probabilidade de persistir, até certo ponto. Esperar muito tempo para inserir uma tendência pode resultar na perda do maior ganho. Entrar na tendência cedo demais pode significar entrar em uma saída falsa e ter que vender com prejuízo. Os negociadores resolveram esse problema esperando por três médias móveis para verificar uma tendência alinhando-se de uma determinada maneira. Para ilustrar, wersquoll usa as médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. Quando uma tendência de alta começa, a média móvel de cinco dias começará a subir primeiro. Os comerciantes vêem isso como interessante, mas sem importância significativa. À medida que o momentum superior aumenta, médias móveis mais longas gradualmente começam a seguir o mesmo caminho. Um alerta de compra ocorre quando os cruzamentos de 5 dias acima do 10 e do 20. Ou seja, o preço médio do estoque nos últimos cinco dias é maior do que a média dos últimos dez dias e dos últimos vinte dias. Isso mostra uma mudança de tendência de curto prazo. Um sinal de compra é confirmado quando o prazo de 10 dias ultrapassa os 20 dias. O preço médio de 10 dias de uma ação é mais significativo do que o preço médio de 5 dias. Se o preço médio nos últimos dez dias for maior do que o preço médio nos últimos vinte dias, a mudança no momento é considerada muito mais significativa. Por outro lado, quando uma tendência de alta muda para uma tendência de baixa, a primeira coisa que acontece é que o declínio de 5 dias fica abaixo das médias de 10 e 20 dias. Isso constitui um alerta de que um sinal de venda pode estar por vir. O sinal de venda confirmada ocorre quando o prazo de 10 dias cruza abaixo de 20 dias, resultando em um alinhamento no qual a média de 5 dias está abaixo da média de 10 dias e a média de 10 dias está abaixo da média de 20 dias. Comerciantes mais agressivos costumam usar o crossover de alerta como o sinal de venda real, porque ele bloqueia mais do lucro. No entanto, o risco de fazer isso é que o estoque só pode ser capturado antes de continuar seu avanço. O sinal de venda confirmado poderia então ocorrer a um preço muito mais alto. Portanto, a maioria dos comerciantes considera o sinal de venda a ser gerado pela travessia de 10 dias abaixo do prazo de 20 dias. Recomendo usar a média móvel de cinco dias como filtro para cada evento de cruzamento. Ou seja, o alinhamento pode ser usado como uma ferramenta para reduzir as falhas. Para um sinal de compra, o alinhamento apropriado é para a média de 5 dias acima dos 10 dias e para os 10 dias acima dos 20 dias. Para um sinal de venda, o período de 5 dias seria inferior ao de 10 dias e o de 10 dias abaixo do período de 20 dias. Se o prazo de 10 dias tiver acabado de dar um sinal de compra cruzando acima da média de 20 dias, um trader pode se abster de fazer a compra se o dia de 5 dias estiver em declínio ou abaixo da média de 10 dias. A compra seria feita somente se o período de 5 dias retoma sua subida ou está acima da média de 10 dias, enquanto a média de 10 dias ainda está acima da média de 20 dias. Se a média de 10 dias fornecer um sinal de venda cruzando abaixo da média de 20 dias, o trader pode se abster de vender se a média de 5 dias se transformar e agora estiver aumentando, ou se agora estiver acima da média de 10 dias abaixo dele. A venda seria feita somente se o período de cinco dias retomasse seu declínio ou caísse abaixo da média de dez dias, enquanto a média de dez dias ainda estivesse abaixo da média de 20 dias. Nossos traders de stockdisciplines aprenderam através da experiência que usar a média de 5 dias dessa maneira pode reduzir drasticamente as surpresas (compras e vendas intempestivas e desnecessárias). A razão pela qual esses alinhamentos são importantes é porque a média móvel mais curta é extremamente sensível ao desenvolvimento de uma contra-tendência no preço do estoque. Se um contador de tendência para a tendência indicada pelo cruzamento das suas principais médias móveis estiver em desenvolvimento, faz sentido esperar que essa contra-tendência se dissipe antes de agir. Investidores e comerciantes podem ser sábios em incorporar outro indicador em suas tomadas de decisão. Para aumentar a confiabilidade dos sinais dados pelo sistema descrito acima, pode ser aconselhável usar a média móvel de 50 dias como contexto e referência. O melhor e mais lucrativo momento para comprar uma ação é no início de uma nova tendência. Os sinais posteriores de compra acarretam um risco maior de que o estoque logo caia (porque os estoques não crescem para sempre). Portanto, se a média de 50 dias sofreu um declínio significativo e está agora nivelando ou apenas começando a subir, um sinal de compra usando o método de crossover triplo descrito acima tem uma chance maior de sucesso do que se a média de 50 dias tivesse sido subindo por um longo tempo, ou está começando a estabilizar ou diminuir após um avanço prolongado. Em outras palavras, a média de 50 dias de prazo intermediário pode ser usada para confirmar e ajustar os sinais dados pelas médias móveis de curto prazo. Geralmente, é melhor evitar a compra de ações se a média móvel de 50 dias estiver em declínio. Um operador de curto prazo pode fazer uma exceção a essa política geral, a fim de lucrar com um retrocesso em direção à média decrescente de 50 dias de uma condição extrema de sobrevenda. Quando uma ação não está tendendo (quando está indo lateralmente) as médias móveis se misturarão e cruzarão um ao outro repetidamente. Aqui, os cruzamentos reais tornam-se inúteis como sinais de compra ou venda. No entanto, a condição representa consolidação ou distribuição. Assim, os comerciantes podem considerar esses momentos como fundações para boas entradas ou saídas, dependendo de suas conclusões sobre o que a ação tem mais probabilidade de fazer em seguida ou de um comportamento específico de fuga. Várias configurações de gráficos (triângulos ascendentes, sinalizadores, etc.) podem fornecer pistas sobre o provável comportamento do estoque, uma vez que ele começa a se mover novamente. O leitor também pode obter dicas sobre a inclinação do estoque, observando se o volume aumenta ou diminui quando o preço do estoque aumenta ou diminui. Por exemplo, se o volume aumentar nos dias inativos e os dias em baixa, a ação anuncia sua determinação de ir para baixo e assim por diante. O volume dá pistas sobre a direção do movimento de estoque para o qual o dinheiro está sendo comprometido. Finalmente, o trader pode simplesmente esperar que o estoque apresente quotshow sua mão, quebrando o suporte no lado negativo ou através da resistência superior no lado positivo. Em qualquer caso, o movimento não é muito confiável sem um aumento significativo no volume. Saiba mais sobre isso e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e traders. Cópia dos direitos autorais 2008 - 2016 por StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC O Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais gratuitos, alertas de estoque e resultados de escâner em uma área de análise de mercado, com informações e ilustrações referentes a pré-requisitos. aumento de estoque em ações / alertas de estoque e informações e vídeos sobre perdas de parada ajustadas à volatilidade em ações / disciplinas / aviso prévio para Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo somente se você respeitar pelos nossos Termos de Uso e Contratos do Publisher. Ao publicar este artigo, você concorda em obedecer e estar vinculado aos Termos de Uso e Contratos de nossos Editores. Você pode ler os Termos de Uso e Acordos do Publicador clicando no seguinte link azul quotTermsquot. 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Como você pode ver na Figura 1, um cruzamento abaixo de uma média móvel pode sinalizar o início de uma tendência de baixa e provavelmente seria usado por traders como um sinal para fechar quaisquer posições longas existentes. Por outro lado, um fechamento acima de uma média móvel a partir de baixo pode sugerir o início de uma nova tendência de alta. O segundo tipo de cruzamento ocorre quando uma média de curto prazo atravessa uma média de longo prazo. Este sinal é usado pelos operadores para identificar que o momentum está mudando em uma direção e que um movimento forte provavelmente está se aproximando. Um sinal de compra é gerado quando a média de curto prazo ultrapassa a média de longo prazo, enquanto um sinal de venda é acionado por um cruzamento médio de curto prazo abaixo de uma média de longo prazo. Como você pode ver no gráfico abaixo, este sinal é muito objetivo, e é por isso que é tão popular. Crossover Triplo e a Faixa Média Móvel Médias móveis adicionais podem ser adicionadas ao gráfico para aumentar a validade do sinal. Muitos traders colocarão as médias móveis de cinco, 10 e 20 dias em um gráfico e aguardarão até que a média de cinco dias ultrapasse os outros. Geralmente, esse é o principal sinal de compra. Esperar pela média de 10 dias para cruzar acima da média de 20 dias é freqüentemente usado como confirmação, uma tática que geralmente reduz o número de sinais falsos. Aumentar o número de médias móveis, como visto no método de crossover triplo, é uma das melhores maneiras de avaliar a força de uma tendência e a probabilidade de que a tendência continue. Isso levanta a questão: O que aconteceria se você continuasse adicionando médias móveis? Algumas pessoas argumentam que, se uma média móvel é útil, 10 ou mais devem ser ainda melhores. Isso nos leva a uma técnica conhecida como faixa de média móvel. Como você pode ver no gráfico abaixo, muitas médias móveis são colocadas no mesmo gráfico e são usadas para avaliar a força da tendência atual. Quando todas as médias móveis estão se movendo na mesma direção, a tendência é forte. As reversões são confirmadas quando as médias se cruzam e seguem na direção oposta. A receptividade às mudanças de condições é explicada pelo número de períodos usados nas médias móveis. Quanto mais curtos forem os períodos de tempo usados nos cálculos, mais sensível será a média de pequenas variações de preço. Uma das fitas mais comuns começa com uma média móvel de 50 dias e adiciona médias em incrementos de 10 dias até a média final de 200. Esse tipo de média é bom para identificar tendências / reversões de longo prazo. Filtros Um filtro é qualquer técnica usada na análise técnica para aumentar a confiança sobre um determinado comércio. Por exemplo, muitos investidores podem optar por esperar até que um título cruze acima de uma média móvel e esteja pelo menos 10 acima da média antes de fazer um pedido. Esta é uma tentativa de garantir que o crossover é válido e reduzir o número de sinais falsos. A desvantagem de confiar demais nos filtros é que parte do ganho é abandonada e pode levar a sentir que você perdeu o barco. Esses sentimentos negativos diminuirão com o tempo, pois você ajusta constantemente os critérios usados para o filtro. Não há regras definidas ou coisas a serem observadas ao filtrar sua simples ferramenta adicional que lhe permitirá investir com confiança. Envelope Média Móvel Outra estratégia que incorpora o uso de médias móveis é conhecida como um envelope. Essa estratégia envolve a plotagem de duas bandas em torno de uma média móvel, escalonadas por uma taxa específica. Por exemplo, no gráfico abaixo, um envelope 5 é colocado em torno de uma média móvel de 25 dias. Os comerciantes vão assistir a essas bandas para ver se agem como áreas fortes de suporte ou resistência. Observe como o movimento freqüentemente inverte a direção depois de se aproximar de um dos níveis. Um movimento de preço além da banda pode sinalizar um período de exaustão, e os comerciantes observarão uma inversão em direção à média do centro. Movendo a Estratégia de Crossover Média Nesta página, eu gostaria de fazer uma comparação de alguns sistemas de crossover médios móveis. Um usa duas médias móveis simples (smas) e o outro usa três smas. Já pensou em usar um sistema de média móvel dupla para negociar Se você estiver considerando usar cruzamentos de média móvel dupla para entrar e sair de negociações, você pode considerar testar um sistema triplo de MA também. Compare-os lado a lado em diferentes ações ou outros instrumentos de negociação, bem como diferentes períodos de tempo ou prazos. Teste diferentes períodos de média móvel, mas tenha cuidado para não confiar em resultados otimizados ou de ajuste de curva. Mas já que alguns dos meus visitantes não sabem o que é isso, vamos falar primeiro sobre o básico. O QUE É UM CROSSOVER MÉDIO EM MOVIMENTO A imagem à direita é um exemplo de um crossover médio móvel duplo. que iniciaria um sinal de compra (cruzamento otimista). Uma média móvel mais rápida (8 sma - blue) cruza acima de uma média mais lenta (13 sma - yellow). Observe que o sinal não é confirmado até o fechamento da barra. Isso significa que a entrada real (em negociação ao vivo) estaria em algum lugar na próxima barra. Muito provavelmente perto da abertura desse bar. Se você ainda não fez nenhum backtesting, esse tipo de sistema simples provavelmente será um dos primeiros que você testará, já que requer poucas habilidades de programação. De qualquer forma, se você seguir esse caminho, você descobrirá que o preço de abertura da próxima barra após a cruz, é onde o software de backtesting (dependendo da configuração) colocará os negócios simulados. O que é razoável, porque se você estivesse realmente negociando usando um software de negociação automatizado. Esta é uma aproximação aproximada de onde sua negociação seria realizada. Com um típico sistema de parada reversa, essa longa entrada não seria concluída até que o MA azul, mais rápido, cruzasse abaixo do MA amarelo e mais lento. Esse crossover de baixa do MA não apenas sai do negócio, mas também inicia um curto comercio na direção oposta. Assim, com sistemas de crossovers médios móveis duplos, o negociador está sempre em uma negociação, longa ou curta. Vamos dar uma olhada em um exemplo intradiário ao longo de um dia. CROSSOVER MÉDIO DE MOVIMENTO DUPLO Use bem um gráfico de 5 minutos do SPY com duas médias móveis simples para o primeiro exemplo: Rápido (8 sma - verde) e Lento (13 sma - amarelo). Eu escolhi este dia em particular, porque eu queria ilustrar o que é muito típico para praticamente qualquer estratégia de crossover média móvel. O primeiro comercio longo depois das 11:00 da manha vai muito bem e realmente pega uma boa entrada de pullback. A saída por volta das 12:45 é lucrativa. Mas, quero que você observe que é a ação do preço agitado entre 12:00 - 3:00. É aí que os sistemas double MA podem realmente reduzir seus lucros. Os AGs apenas balançavam de um lado para o outro, causando três perdas seguidas, provavelmente evaporando os lucros do primeiro negócio. Se uma pessoa estava negociando este método neste dia, felizmente eles teriam visto mais uma negociação vencedora decente às 2:30. A parte boa deste sistema é exibida na primeira negociação e na última negociação. Enquanto a movimentação de crossovers médios falha miseravelmente durante a ação do preço agitado, eles funcionam muito bem durante a ação do preço de tendência. Se você backtest estes sistemas de parada e reverso simples e inspeciona um que sai com um lucro, você provavelmente achará que a vitória é menos que 50, mas o vencedor mediano será maior que o perdedor comum. Isso porque os sistemas de crossover médios móveis são essencialmente sistemas de negociação de tendências. E, os sistemas de negociação de tendência quase sempre têm essa característica de uma pequena porcentagem de vencedores e uma boa proporção de ave. win para ave. loss. Nos gráficos abaixo L Long, S Short e Ex Exit. CROSSOVER MÉDIO DE MUDANÇA TRIPLA Até agora, a discussão centrou-se em torno de um sistema de tipo de reversão de parada, em que um sinal para uma saída também produz uma troca na direção oposta. Mas se introduzirmos uma terceira média móvel para o sistema, pode haver um período de neutralidade. Em outras palavras, nenhum negócio ocorre - você está em dinheiro. Para este exemplo, vamos usar um gráfico de 3 minutos e três médias móveis simples: 4 sma, 10 sma e 50 sma. As regras são muito simples. Se a linha lenta (50 sma) estiver subindo e a linha rápida (4 sma) cruzar acima da linha do meio (10 sma), haverá um sinal de compra. O sinal de saída vem quando a linha rápida cruza abaixo da linha do meio. As regras são o oposto para entradas curtas. É fácil de ver, que este sistema é semelhante a tirar comércios fora da tendência de um período de tempo maior. Uma alternativa para este sistema seria apenas ter entradas longas, quando as médias móveis rápidas e médias estão acima do sma lento. Esteja ciente de que quando você está lidando com três graus de liberdade (3 variáveis), ao invés de dois, como no exemplo acima, você está tornando o sistema mais complexo e, portanto, criando muito mais combinações possíveis para testar. É claro que o software de backtesting simplifica isso, mas lembre-se de que adicionar filtros e complexidade não é sempre um sistema melhor. Freqüentemente, um sistema mais simples pode ser mais robusto sob testes. Um exemplo está abaixo. Se você está interessado em mover médias, você também pode querer verificar minha página sobre como usar as médias móveis como uma parada móvel.
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