Bollinger bands spy

Estou tendo problemas para testar novamente uma estratégia de Bollinger Band em R. A lógica é que eu quero tomar uma posição curta se o Close for maior que a Upper Band e então fechar a posição quando cruzar a Average. Eu também quero tomar uma posição Longa se o Close for menor que a Banda Inferior, e fechar a posição quando ela cruzar a Média. Até agora, isso é o que eu tenho: bbands lt-BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockFechar gt bbandsmavg), 1, -1)) sig sig - sig1 sig2 Aqui é onde eu estou preso, como eu uso sig3 para obter os resultados desejados? Bollinger Bands b System One Uma maneira popular de construir um sistema de reversão à média é usar o Bollinger Bands para identificar condições de sobrecompra e sobrevenda. Sistemas simples baseados no Bollinger Bands e na variável b registram resultados que chegam a 75 de lucros retornando. Sobre o sistema Este sistema usa o indicador B Bands Bands para determinar quando um mercado em alta se torna temporariamente sobrevendido. O sistema pressupõe que um mercado em tendência de alta que está temporariamente sobrevendido provavelmente retornará à sua tendência de alta rapidamente. O sistema tem dois requisitos que precisam ser atendidos para iniciar uma posição longa. Primeiro, o mercado deve estar negociando acima de sua média móvel simples de 200 dias (SMA). É assim que o sistema isola a negociação para apenas os mercados que estão atualmente em tendência de alta. Em segundo lugar, o market8217s b deve fechar abaixo de 0,2 por três dias seguidos. Este é o componente do sistema que define a condição de sobrevenda. Quando essas duas condições são atendidas, o sistema estabelece uma posição longa no encerramento do terceiro dia. O ponto de saída para este sistema é quando o indicador b fecha acima de 0,8, indicando uma condição de sobrecompra. Este sistema também pode ser negociado no lado curto usando as condições opostas. Para esses negócios, um mercado teria que estar negociando abaixo de sua SMA de 200 dias e, em seguida, fechar com um b acima de 0,8 por três dias consecutivos. A posição curta seria então mantida até que b ficasse abaixo de 0,2. Há também uma versão mais agressiva deste sistema que dobra as posições se o mercado fechar com um b abaixo de 0,2 em quaisquer dias adicionais enquanto mantém uma posição longa. O inverso disso também funciona para o lado curto. Regras de Negociação Preço gt 200 dias SMA b fecha abaixo de 0,2 por três dias consecutivos Preço lt 200 dias SMA b fecha acima de 0,8 por três dias seguidos Sair Curto Quando: Resultados de backtesting Negociações longas Este sistema foi testado em vinte ETFs desde o seu início até o final de 2008. Durante esse período, esses ETFs forneceram um total de 1014 sinais comerciais de longo prazo, o que é um tamanho de amostra significativo. Nesses negócios, o sistema produziu uma taxa de ganho de 76,5 e uma taxa de lucro de 0,70. Isso indica que o sistema geral teria retornado resultados lucrativos. A duração média de negociação foi de 4,2 dias, portanto, esse definitivamente não é um sistema de longo prazo. A versão agressiva do Bollinger Bands b System produziu resultados ainda melhores. Aumentou a taxa de vitórias para 80,7 e também aumentou a taxa de lucro para 0,91. Ao negociar o amplo e estável SPY ETF, o sistema registrou 111 negociações. Destes negócios, 82 foram lucrativos e o índice de lucro foi de 0,79. Usando a versão agressiva no SPY, o sistema foi lucrativo 85,6 do tempo com uma taxa de lucro de 0,95. Operações Curtas O sistema registrou resultados semelhantes em suas operações de curto prazo no mesmo período de tempo. Ele sinalizou 606 operações curtas, que produziram uma taxa de vitória de 70,1 e uma taxa de lucro de 0,95. A versão agressiva teve o mesmo impacto no lado curto, pois elevou a taxa de vitórias para 75,4 e elevou a taxa de lucro para 1,34. Análise do Sistema Como a maioria dos sistemas de reversão à média, o Sistema Bollinger Band b produz uma taxa de vitórias muito impressionante. Ele tira pequenos lucros dos mercados de tendências rapidamente. No entanto, como os outros sistemas de reversão à média dos quais escrevi, há um tremendo risco de ruína com base no lado negativo aberto de qualquer posição. Idealmente, poderíamos ajustar isso adicionando um stop loss inicial a cada posição, mas primeiro precisaríamos saber como isso afetaria os resultados gerais. É possível que, embora um stop-loss retire o sistema do negócio, que acabe com ele, mas com quantos negócios ele também terminará, o que acabaria por tornar-se lucrativo. Um dos aspectos positivos desse tipo de sistema. é que está fora do mercado com mais frequência do que no mercado. Seria interessante ver se poderíamos melhorar os resultados fazendo com que o sistema comercializasse outro estilo ou até mesmo investisse em ativos de baixo risco enquanto estivesse fora do mercado. Exemplos de Negociação O sistema Bollinger Band B aplicado ao SPY diariamente. Olhando para o gráfico atual do SPY, podemos ver que essa estratégia teria continuado bem neste ano. O preço tem sido negociado acima do SMA de 200 dias todo o ano, e podemos ver claramente três operações lucrativas que o sistema teria feito. No final de fevereiro, o b parece cair abaixo de 0,2 por pelo menos três dias. Isso teria sinalizado uma posição longa na faixa de 147, que teria sido fechada com lucro alguns dias depois, na faixa de 153. A mesma coisa aconteceu no final de abril. Esse comércio teria sido iniciado no intervalo 154 e teria sido encerrado por volta de 158 alguns dias depois. Em junho, podemos ver um bom exemplo de como esse sistema testaria os nervos de qualquer pessoa que o negociasse. O b caiu abaixo de 0,2 por alguns dias no início de junho, o que teria desencadeado um preço de compra em torno de 162. No final de junho, o sistema ainda não havia encontrado um ponto de saída e o mercado tinha negociado tão baixo quanto 157. , o b finalmente subiu 0,8 e o sistema teria saído da posição em torno do ponto de equilíbrio. Bollinger Bands Bollinger Bands foi desenvolvido pelo famoso comerciante técnico, John Bollinger. As bandas são uma representação gráfica dos desvios padrão de uma média móvel. As variáveis ​​padrão usadas para Bollinger Bands são uma média móvel simples de 20 dias e 2 desvios padrão dessa média. O objetivo do Bollinger Bands é fornecer uma perspectiva do que é razoavelmente alto ou baixo em relação a um preço médio. b é um derivado do Bollinger Bands que mostra onde o preço é relativo às bandas. Seu valor será 0 quando o preço estiver sendo negociado na faixa inferior e seu valor será 1 quando o preço estiver sendo negociado na faixa superior. É calculado dividindo a diferença entre o preço e a faixa inferior pela diferença entre as bandas superior e inferior. b (preço 8211 banda inferior) / (faixa superior banda inferior 8211) O resultado é um indicador oscilante que fornece insights para um mercado que está sobrecomprado ou sobrevendido. Derek Phelps diz que seus resultados parecem encorajadores. Sou um desenvolvedor de ninjas adepto e melhorando as características de negociação de estratégias automatizadas. Codificarei seu algorythim com alguns aprimoramentos e lhe enviarei (este site) os resultados e a estratégia de trabalho quando (se) tiver êxito. Desejo-me sorte Andrew Selby diz que o It8217 é muito difícil de usar opções em vez de uma parada. Como você sabe, as opções não são um contrato contínuo. Você precisa decidir como e quando rolar a opção, além de decidir qual greve comprar. As opções tornam a análise muito mais complicada. Eles podem tornar os pagamentos muito mais lucrativos também. Derek Phelps diz Sucesso Aumento de 10 vezes na rentabilidade. Testei a estratégia na série ES com suas configurações padrão para o período de 5 anos anterior com esses resultados8230 Resumo: my. jetscreenshot / 13719/20130822-mtkq-265kb Criei a estratégia BollB2Speed ​​com vários aprimoramentos e a mesma série agora retorna8230 Resumo: my. jetscreenshot / 13719/20130822-lza5-270kb Gráfico: my. jetscreenshot / 13719/20130822-vvx8-283kb TotalNet: 106K, ProfitFactor: 3.01, Rentável 75 (3 de 4 trades), Average Trade 630. Como você pode ver aumentamos muito o número de negociações feitas nas configurações padrão. Para limitar as entradas ruins inerentes a puxar muito mais comércios, limito-me a apenas usando os dois controles (Bollb e SMA) descritos na especificação original, com um par de reviravoltas, eu uso um sistema dual Bollb com longos e curtos períodos , e uma função SMA Slope para restringir negociações quando a inclinação for menor que -30. Como I8217m um comerciante de Forex e meu corretor não fornece dados de futuros, vou enviar-lhe a estratégia para testar em suas outras séries de preços mencionadas em seu artigo junto com um papel que escrevi detalhando o desenvolvimento de estratégias. Eu não tive tempo (motivação para testar mais com estratégias de gerenciamento de dinheiro, mas eu dobrei o indicador Bollb em outra estratégia completa que escrevi e que possui recursos extensivos de gerenciamento / parada incluídos para você realizar mais testes se quiser. Obrigado pela idéia, eu gostei do desafio Derek 8211 that8217s awesome. Eu realmente aprecio você compartilhar os resultados com todos. Eu uso um sistema dual Bollb com longos e curtos períodos É a mesma coisa que dizer que você tem um período rápido e um curto período eu inicialmente leia-o como um período de negociação longo e vice-versa, mas isso não fazia sentido para mim. Usando bandas Bollinger Bandampreg para medir tendências Bandas Bollinger são um dos indicadores técnicos mais populares para os comerciantes em qualquer mercado financeiro. se os investidores estão negociando ações , títulos ou divisas estrangeiras (FX).Muitos comerciantes usam o Bollinger Bands para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda, vendendo quando o preço toca o Bollinger Band superior e comprando g quando atinge a Banda de Bollinger inferior. Nos mercados de alcance limitado, essa técnica funciona bem, já que os preços viajam entre as duas bandas como bolas que saltam das paredes de uma quadra de squash. No entanto, o Bollinger Bands nem sempre fornece sinais precisos de compra e venda. É aqui que entram as bandas Bollinger Band mais específicas. Vamos dar uma olhada. Tutorial . Analisando padrões gráficos O problema com as bandas de Bollinger Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, as tags das bandas são exatamente isso - tags, não sinais. Uma etiqueta do Bollinger Band superior não é em si um sinal de venda. Uma etiqueta do Bollinger Band inferior não é em si um sinal de compra. O preço geralmente pode e caminha pela banda. Nesses mercados, os negociadores que tentam continuamente vender o topo ou comprar o fundo deparam-se com uma série de interrupções excruciantes ou pior, uma perda flutuante cada vez maior à medida que o preço se distancia cada vez mais da entrada original. Talvez uma maneira mais útil de negociar com o Bollinger Bands seja usá-los para avaliar as tendências. Para entender por que o Bollinger Bands pode ser uma boa ferramenta para essa tarefa, primeiro precisamos perguntar - o que é uma tendência. Tendência como o clichê padrão do Deviance One na negociação é que os preços variam 80 vezes. Como muitos clichés, este contém uma boa quantidade de verdade, já que os mercados se consolidam como touros e lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, razão pela qual negociá-las não é tão fácil quanto parece. Olhando para o preço desta forma, podemos então definir a tendência como desvio da norma (intervalo). A fórmula da Bollinger Band consiste no seguinte: BOLU Banda de Bollinger Superior BOLD Banda de Bollinger Inferior n Período de Alisamento m Número de Desvios Padrão (SD) Desvio Padrão SD nos Últimos n Períodos Preço Típico (TP) (HI LO CL) / 3 BOLU MA ( TP, n) m SDTP, n OU MA (TP, n) - m SDTP, n No núcleo, Bollinger Bands mede o desvio. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis no diagnóstico de tendências. Ao gerar dois conjuntos de bandas de Bollinger - um conjunto usando o parâmetro de 1 desvio padrão e o outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - podemos olhar para o preço de uma maneira totalmente nova. No gráfico abaixo, vemos que sempre os canais de preços entre as bandas de Bollinger superiores 1 SD e 2 SD afastam-se da média. a tendência é, portanto, podemos definir esse canal como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro Bollinger Bands 1 SD e 2 SD, está na zona de venda. Finalmente, se o preço serpenteia entre uma banda SD e uma banda SD, ela está essencialmente em um estado neutro, e podemos dizer que é uma terra desconhecida. Uma das outras grandes vantagens do Bollinger Bands é que eles se adaptam dinamicamente ao preço em expansão e contratação, à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Portanto, as bandas naturalmente se ampliam e estreitam em sincronia com a ação do preço. criando um envelope de tendência muito preciso. Figura 1: Os canais da banda Bollinger mostram tendências Fonte: FXtrek Intellicharts Uma ferramenta para comerciantes de tendências e faders Tendo estabelecido as regras básicas para bandas Bollinger Band, agora podemos demonstrar como esta ferramenta técnica pode ser usada por ambos os comerciantes de tendência que procuram explorar o momento comerciantes de fade que gostam de lucrar com a exaustão de tendência. Retornando ao gráfico AUD / USD logo acima, podemos ver como os operadores de tendência se posicionariam por muito tempo quando o preço entrasse na zona de compra. Eles então seriam capazes de permanecer na tendência, já que as bandas Bollinger Band encapsulam a maior parte da ação do preço do massivo movimento ascendente. Qual seria o ponto de parada lógica A resposta é diferente para cada operador individual. mas uma possibilidade razoável seria fechar o comércio longo se a vela ficar vermelha e mais de 75 do seu corpo estiverem abaixo da zona de compra. Usar a regra 75 é óbvio, já que nesse ponto o preço claramente cai fora da tendência, mas por que insistir que a vela seja vermelha A razão para a segunda condição é evitar que o comerciante da tendência se desvie de uma tendência por um rápido movimento probatório a desvantagem que se encaixa na zona de compra no final do período de negociação. Note como no gráfico a seguir o trader é capaz de permanecer com o movimento durante a maior parte da tendência de alta. sair apenas quando o preço começar a consolidar no topo do novo intervalo. Figura 2: Bandas de Bollinger band contêm ação de preço Fonte: FXtrek Intellicharts Bandas de Bollinger Band também podem ser uma ferramenta valiosa para os comerciantes que gostam de explorar o esgotamento de tendência, escolhendo a vez no preço. Observe, no entanto, que a negociação de contra-tendências requer margens de erro muito maiores, já que as tendências muitas vezes farão várias tentativas de continuação antes de capitular. No gráfico abaixo, vemos que um fade trader usando as bandas Bollinger Band será capaz de diagnosticar rapidamente o primeiro indício de fraqueza de tendência. Tendo visto os preços caírem do canal de tendência, o fader pode decidir fazer o uso clássico do Bollinger Bands, encurtando a próxima tag do Bollinger Band superior. Mas onde colocar a parada? Colocá-la logo acima da alta do balanço praticamente garantirá ao negociador um stop-out, já que o preço muitas vezes fará muitas tentativas probatórias para o topo da faixa, com os compradores tentando estender a tendência. Aqui é onde a propriedade de volatilidade da Bollinger Bands se torna um enorme benefício para o comerciante. Medindo a largura da área de terra de ninguém, que é simplesmente o intervalo de 1 a 1 SD da média, o comerciante pode criar uma zona de projeção rápida e muito eficaz, o que impedirá que ele seja parado no ruído do mercado e ainda proteger seu capital se a tendência realmente recuperar seu ímpeto. Figura 3: Negociando o desvanecimento usando bandas de Bollinger Band Fonte: FXtrek Intellicharts The Bottom Line Como um dos indicadores de análise técnica mais populares, o Bollinger Bands tornou-se crucial para muitos operadores tecnicamente orientados. Estendendo sua funcionalidade através do uso de bandas Bollinger Band, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando esta ferramenta simples e elegante para estratégias de tendências e desvanecimento. Uma política monetária não convencional na qual um banco central adquire ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis ​​para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger o local.