Bandas de Bollinger A idéia do Bollinger Bands Technical Indicator (BB) é semelhante aos envelopes de AM, que foram discutidos no capítulo anterior, e são usados para identificar os pontos ótimos de posição de abertura em Forex e outros mercados financeiros. Ao contrário dos envelopes de MA, os Bollinger Bands são bem aplicados para a análise volátil do mercado. Bandas de Bollinger representam duas curvas de envelope, situadas a uma certa distância da curva MA. No entanto, essa distância não é fixa, como no caso dos envelopes MA, mas é igual ao valor do desvio padrão (médio quadrático), multiplicado por um determinado coeficiente. O desvio padrão é uma medida matemática e é, por sua vez, uma raiz quadrática de dispersão. Essas noções estão diretamente ligadas à teoria da probabilidade e à estatística matemática, e sua análise detalhada vai além dos limites da educação no portal informacional do Forex. Plataformas de negociação plotar Bollinger Bands automaticamente, mas o leitor inquisitivo pode se familiarizar com a fórmula para o cálculo do desvio padrão. A fórmula matemática para plotagem de Bollinger Bands é: BB MA k stdDev, em que MA é uma média móvel, stdDev é um desvio padrão e k é um coeficiente do desvio padrão. Qualquer tipo de MA pode ser empregado, mas mais freqüentemente é usada uma média móvel simples. De acordo com a teoria da probabilidade, se em ambas as direções da média os interceptos, iguais ao desvio padrão, são plotados, não menos que 68,26 da variação aleatória se dará ao longo da linha formada. Se os interceptos, iguais a duplo desvio padrão, forem alinhados a partir da média, não menos que 95.44 dos valores entrarão nesse intervalo. Para o desvio padrão triplo, esse número aumenta para 99,73 dos valores. Estas afirmações são verdadeiras, se as médias tiverem distribuição normal, o que pode, até certo ponto, ser aplicado no mercado Forex. Formando Bollinger Bands, o coeficiente de desvio padrão k igual a 2 é usado com mais freqüência. Com o coeficiente igual a 2, cerca de 95 de todos os preços entram no preço do diapasão, limitado pelas linhas curvas. O Bollinger Bands pode ser empregado em mercados voláteis, pois o valor do desvio padrão, que é o principal na construção, leva em consideração a velocidade da mudança de preço. Para calcular o valor do desvio padrão, é necessário escolher o valor do período de contagem. O mesmo valor, como para o coeficiente de suavização do MA, é usado como regra. Indicador de bandas de Bollinger tem algumas características interessantes para análise. Se os preços variam dentro do diapasão horizontal, e não há uma tendência definida no Forex, o aperto da banda acontece. Se uma nova tendência começa a gerar, as bandas começam a se afastar. Quanto mais tempo as bandas estiverem dentro do diapasão horizontal, mais forte será a próxima quebra com uma nova geração de tendências, e mais rapidamente as bandas se separarão. Para Bollinger Bands tudo o que é aplicado para envelopes MA é verdadeiro. Ou seja, os preços devem tender para a média. Tocar e cruzar a linha curva superior ou inferior indica o desvio excessivo (superaquecimento do mercado), e é provável que seja acompanhado pelo movimento correcional em direção à média. Nesta situação, o roll-back mais frequentemente não é menor do que a medida MA. A exceção é que, quando no mercado, há uma tendência clara após a consolidação de preços a longo prazo no diapason horizontal. No gráfico, esta situação é mostrada por uma grande abertura das linhas, após sua posição estreita de longo prazo. De modo geral, a contração do Bollinger Bands - ou a aparência de um determinado pescoço - é um sinal bastante forte, que corresponde ao forte estreitamento da mudança de preço e é facilmente visto no gráfico. Tal stiction significa a posição anormal no mercado, e mais cedo ou mais tarde será seguido pelo movimento extenso com a formação de uma nova tendência crescente ou decrescente. As Bollinger Bands vão bem em todos os tipos de gráficos, desde os minúsculos até os dias inteiros. Mas, ao decidir sobre as posições de abertura ou fechamento, nunca se deve contar com um único indicador. O veredicto deve sempre ser apoiado por alguns indicadores. Quanto mais instrumentos, que são usados para prever a mudança de preço no Forex, fornecerem o sinal, mais confiável ele será. Os Fundamentos do Bollinger Bands Carregando o player. Na década de 1980, John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual de uma média móvel normal, o Bollinger Bands simplesmente adiciona e subtrai um cálculo de desvio padrão. O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade. mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor real. Medindo a volatilidade dos preços, o Bollinger Bands se ajusta às condições do mercado. Isto é o que os torna muito úteis para os traders: eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Continue lendo para descobrir como este indicador funciona e como você pode aplicá-lo à sua negociação. (Para mais informações sobre volatilidade, consulte Dicas para investidores em mercados voláteis.) O que um Bollinger Band Bollinger Bands consiste de uma linha central e dois canais de preço (bandas) acima e abaixo. A linha central é uma média móvel exponencial, os canais de preços são os desvios padrão da ação em estudo. As bandas irão expandir e contrair à medida que a ação de preço de uma emissão se torne volátil (expansão) ou se torne vinculada a um padrão de negociação apertado (contração). (Aprenda sobre a diferença entre médias móveis simples e exponenciais verificando médias móveis: o que são elas) Um estoque pode ser negociado por longos períodos em uma tendência. embora com alguma volatilidade de vez em quando. Para ver melhor a tendência, os comerciantes usam a média móvel para filtrar a ação do preço. Desta forma, os comerciantes podem coletar informações importantes sobre como o mercado está negociando. Por exemplo, depois de um forte aumento ou queda na tendência, o mercado pode se consolidar. negociação de forma estreita e cruzando acima e abaixo da média móvel. Para melhor monitorar esse comportamento, os operadores usam os canais de preços, que abrangem a atividade de negociação em torno da tendência. Sabemos que os mercados negociam de forma errática diariamente, embora ainda estejam negociando com tendência de alta ou tendência de baixa. Os técnicos usam médias móveis com linhas de suporte e resistência para antecipar a ação do preço de uma ação. A resistência superior e as linhas de suporte inferiores são primeiramente desenhadas e depois extrapoladas para formar canais dentro dos quais o comerciante espera que os preços sejam contidos. Alguns traders traçam linhas retas ligando tops ou bottoms de preços para identificar os extremos de preço superior ou inferior, respectivamente, e então adicionam linhas paralelas para definir o canal dentro do qual os preços devem se mover. Enquanto os preços não saírem desse canal, o trader pode estar razoavelmente confiante de que os preços estão se movendo conforme o esperado. Quando os preços das ações tocam continuamente o Bollinger Band superior, os preços são considerados excessivamente comprados inversamente, quando eles tocam continuamente a banda inferior, os preços são considerados exagerados. acionando um sinal de compra. Ao usar Bollinger Bands, designe as bandas superior e inferior como metas de preço. Se o preço desviar da faixa inferior e cruzar acima da média de 20 dias (a linha do meio), a faixa superior passa a representar a meta de preço superior. Em uma forte tendência de alta, os preços geralmente oscilam entre a banda superior e a média móvel de 20 dias. Quando isso acontece, um cruzamento abaixo da média móvel de 20 dias alerta para uma reversão de tendência para o lado negativo. (Para obter mais informações sobre direção de ativos e como lucrar com isso, consulte Rastrear preços de ações com linhas de tendência.) Uma política monetária não convencional na qual um banco central compra ativos financeiros do setor privado para reduzir os juros. A taxa de juros pela qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa em que cada título possui uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros sobre índices de ações, opções de índices de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todo o estoque. Um tipo de apólice de seguro em que o segurado paga uma quantia específica de despesas reembolsáveis para serviços de saúde como. Ações e políticas do governo que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feitas com a intenção de proteger locais. História das Bandas de Bollinger As Bandas de Bollinger são uma ferramenta de negociação de análise técnica criada por John Bollinger, um técnico de longa data dos mercados, no início dos anos 80. . Surgiram da necessidade de bandas de negociação adaptativas e da observação de que a volatilidade era dinâmica, não estática como se acreditava na época, e como podem ser usadas para medir a alta ou a baixa do preço em relação a transações anteriores, elas se tornaram amplamente aceitas. . John Bollinger desenvolveu a técnica de usar uma média móvel com duas bandas de negociação acima e abaixo dela. Ao contrário de um cálculo percentual de uma média móvel normal, as bandas de Bollinger simplesmente adicionam e subtraem um cálculo de desvio padrão. Nota: O desvio padrão é uma fórmula matemática que mede a volatilidade, mostrando como o preço das ações pode variar de seu valor real. Medindo a volatilidade dos preços, o Bollinger Bands se ajusta às condições do mercado. Isso é o que os torna muito úteis para os traders: eles podem encontrar quase todos os dados de preço necessários entre as duas bandas. John Bollinger, CFA, CMT John Bollinger é o presidente e fundador da Bollinger Capital Management. Ele governa pessoalmente todas as decisões de investimento dos clientes da Bollinger Capital Management. John Bollinger é um Analista Financeiro Chartered (CFA) e um Chartered Market Technician (CMT). Ele é conhecido do público por seus muitos anos de análise de mercado e comentários na televisão - primeiro na Financial News Network, onde foi analista-chefe de mercado - e, posteriormente, na CNBC. John Bollinger também é bem conhecido pelos investidores profissionais. Um pesquisador ávido, ele desenvolveu um número de ferramentas de investimento e técnicas analíticas amplamente utilizadas. Suas ferramentas de negociação de análise técnica foram integradas à maioria dos softwares analíticos e plataformas de gráficos atualmente em uso. A BollingerBands é de propriedade integral da Bollinger Capital Management, Inc., uma corporação da Califórnia. Seu livro, Bollinger on Bollinger Bands foi publicado pela McGraw Hill em 2001 e foi traduzido para sete idiomas. John Bollinger é também o fundador de vários sites para investidores. Ele é um membro ativo da comunidade financeira e palestrante freqüente em seminários de investimento nacionais e internacionais. Seus artigos foram publicados em Análise Técnica de Ações e Commodities, Traders Ativos e na Newsletter da Associação de Técnicos do Mercado. Ele é um ex-membro do conselho da Associação de Técnicos do Mercado e da Federação Internacional de Analistas Técnicos. A Bollinger Capital Management Inc. é uma empresa de gestão de investimentos que fornece serviços de gerenciamento de portfólio tecnicamente orientados para pessoas físicas, famílias, trusts, corporações e planos de aposentadoria. A Bollinger Capital Management também desenvolve e fornece pesquisas proprietárias para instituições e indivíduos. Uma técnica de análise técnica na qual as linhas são plotadas em dois desvios padrão acima e abaixo de uma média móvel e na própria média móvel. Como o desvio padrão mede a volatilidade, essas bandas serão mais largas durante o aumento da volatilidade e mais estreitas durante a diminuição da volatilidade. Alguns analistas técnicos consideram um mercado que se aproxima da banda superior como sobrecomprado, e um mercado que se aproxima da banda inferior a ser oversold. Use como indicador As bandas de Bollinger são um indicador técnico muito poderoso. Alguns traders irão jurar que a negociação exclusiva dessas Bandas é a chave para seus sistemas vencedores. As bandas são desenhadas dentro e em torno da estrutura de preço de uma ação. Ele fornece limites relativos de altos e baixos. As Bandas consistem em um conjunto de três curvas traçadas em relação aos preços dos títulos. A faixa do meio é uma medida da tendência de médio prazo, geralmente uma média móvel simples que serve de base para a banda superior e banda inferior. A maioria das aplicações de gráficos de ações padroniza a faixa intermediária para uma média móvel de 20 períodos. O intervalo entre as bandas superior e inferior e a banda média é determinado pela volatilidade, tipicamente o desvio padrão dos mesmos dados que foram usados para a média. Os parâmetros padrão, 20 períodos e dois desvios padrão, podem ser ajustados para atender às suas finalidades. Bandas de Bollinger consistem de: uma Banda Média é uma média móvel simples período N (média 20) média móvel (a maioria dos pacotes gráficos usa a média móvel simples) uma Banda Superior em K vezes um desvio padrão N-período acima da banda média MA K) Desvio padrão da banda média 2 a Banda inferior em K vezes um desvio padrão do período N abaixo da banda do meio (MA K) Banda média - 2 desvios padrão. Valores típicos para N e K são 20 e 2, respectivamente. A opção padrão para a média é uma média móvel simples, mas outros tipos de médias podem ser empregados conforme necessário. As médias móveis exponenciais são uma segunda escolha comum. Geralmente, o mesmo período é usado para a banda do meio e para o cálculo do desvio padrão. SP 500 com 20 dias, dois desvios padrão Bollinger Bands, be BandWidth. Um cálculo de bandas de Bollinger As bandas são formadas por três linhas. A linha do meio (ML) é uma média móvel usual. ML SUM CLOSE, N / N A linha superior, TL, é a mesma que a linha do meio, um certo número de desvios padrão (D) maior que o ML. TL ML (DStdDev) A linha inferior (BL) é a linha do meio deslocada pelo mesmo número de desvios padrão. BL ML (DStdDev) Onde: N é o número de períodos utilizados no cálculo SMA Média Móvel Simples Média Desvio padrão. StdDev SQRT (SUM (FECHAR SMA (FECHAR, N)) 2, N / N) Recomenda-se usar a média móvel simples de 20 períodos como a linha média, e traçar as linhas superior e inferior a dois desvios padrão dela. Além disso, médias móveis de menos de 10 períodos são de pouco efeito. Uma explicação simplificada As bandas de Bollinger são uma boa ferramenta para dar aos comerciantes uma sensação de que a volatilidade está no mercado e como os preços altos ou baixos são relativos ao passado recente. A premissa básica do Bollinger Bands é que o preço deve normalmente cair dentro de dois desvios padrão (representados pela banda superior e inferior) da média que é a média móvel da linha central. Como esse é o caso, as reversões de tendência geralmente ocorrem perto das bandas superior e inferior. Como a linha central é uma média móvel que representa a tendência no mercado, ela também freqüentemente atua como suporte ou resistência. Uso em padrões de estoque As bandas se expandirão e serão contraídas conforme o preço de uma ação se torne volátil (expansão) ou se torne vinculado a um padrão de negociação apertado (contração). 1. Quando a média usada no cálculo das Bandas for alterada de uma média móvel simples para uma média móvel exponencial ou ponderada, ela deve ser alterada tanto para o cálculo da banda do meio quanto para o cálculo do desvio padrão. 2. As Bandas usam o método de população para calcular o desvio padrão, portanto, o divisor apropriado para o cálculo sigma é n, não n 1. Indicadores Derivados de Bollinger Bands Existem dois indicadores derivados de Bollinger Bands, be BandWidth. b, pronunciado por cento b, é derivado da fórmula para Stochastics e diz onde você está em relação às bandas. b é igual a 1 na banda superior e 0 na banda inferior. Escrevendo upperBB para a banda superior, lowerBB para a banda inferior e último para o último (preço) valor: b (últimoBB inferior) / (BBBBB inferiorB) BandWidth informa a largura das Bandas de Bollinger em uma base normalizada. Escrevendo os mesmos símbolos de antes, e middleBB para a média móvel, ou meio Bollinger Band: BandWidth (upperBB lowerBB) / middleBB Usando os parâmetros padrão de um período de 20 lookback e mais / menos dois desvios padrão, BandWidth é igual a quatro vezes o coeficiente de variação de 20 períodos. Usos para b incluem a criação de sistemas e reconhecimento de padrões. Os usos da BandWidth incluem a identificação de oportunidades decorrentes de extremos relativos na volatilidade e identificação de tendências. Use Outside of Finance Em um artigo publicado em 2006 pela Society of Photo-Optical Engineers, o método da Novel para inspeção de tecidos padronizados usando Bollinger Bands, Henry Y. T. Ngan e Grantham K. H. Pang apresentam um método de usar Bollinger Bands para detectar defeitos em tecidos padronizados. Do resumo: Neste trabalho, a faixa superior e inferior, que são sensíveis a qualquer mudança sutil nos dados de entrada, foram desenvolvidas para indicar as áreas defeituosas no tecido estampado. Interpretação e Uso O uso de Bollinger Bands varia amplamente entre os comerciantes. Alguns traders compram quando o preço toca a banda inferior de Bollinger e saem quando o preço toca a média móvel no centro das bandas. Outros comerciantes compram quando o preço quebra acima da faixa superior ou vendem quando o preço cai abaixo da faixa inferior. Além disso, o uso do Bollinger Bands não se limita a traders de ações, principalmente traders de volatilidade implícita, muitas vezes vendem opções quando as Bandas estão historicamente distantes ou compram opções quando as Bandas estão historicamente juntas, em ambos os casos, esperando volatilidade reverter para o nível médio de volatilidade histórica da ação. Quando as bandas estão próximas, é indicado um período de baixa volatilidade no preço das ações. Quando estão distantes, é indicado um período de alta volatilidade no preço. Quando as bandas têm apenas uma pequena inclinação e ficam aproximadamente paralelas por um tempo prolongado, o preço de uma ação oscila para cima e para baixo entre as bandas como se estivesse em um canal. Os traders costumam usar o Bollinger Bands com outros indicadores para ver se há confirmação. Em particular, o uso de um oscilador como o Bollinger Bands frequentemente será acoplado a um indicador não-oscilador como padrões gráficos ou uma linha de tendência se esses indicadores confirmarem a recomendação das Bandas, o trader terá maiores evidências de que o que eles prevêem é correto . O sucesso é simples. Faça o que é certo, no caminho certo, na hora certa. Assuma o controle de sua prosperidade futura da maneira fácil. Torne-se um membro da Stock Options Made Easy hoje
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