Bollinger bands algorithm

Estou tendo problemas para testar novamente uma estratégia de Bollinger Band em R. A lógica é que eu quero tomar uma posição curta se o Close for maior que a Upper Band e então fechar a posição quando cruzar a Average. Eu também quero tomar uma posição Longa se o Close for menor que a Banda Inferior, e fechar a posição quando ela cruzar a Média. Até agora, isso é o que eu tenho: bbands lt-BBands (stockClose, n20, sd2) sig1 lt - Lag (ifelse ((stockClose gtbbandsup), - 1,0)) sig2 lt - Lag (ifelse ((stockClose ltbbandsdn), 1 , 0)) sig3 lt - Lag (ifelse ((stockFechar gt bbandsmavg), 1, -1)) sig sig - sig1 sig2 Aqui é onde eu estou preso, como eu uso sig3 para obter os resultados desejados? Bollinger Bands Bollinger Bands é um indicador de gráfico técnico popular entre os comerciantes em vários mercados financeiros. Em um gráfico, o Bollinger Bands é duas bandas que fazem o preço do mercado. Muitos comerciantes os usam principalmente para determinar os níveis de sobrecompra e sobrevenda. Uma estratégia comum é vender quando o preço toca a Banda de Bollinger superior e comprar quando atinge a Banda de Bollinger inferior. Essa técnica geralmente funciona bem em mercados que oscilam em um intervalo consistente, também chamado de mercados vinculados a intervalos. Nesse tipo de mercado, o preço é refletido pelas bandas de Bollinger como uma bola quicando entre duas paredes. Mesmo que os preços possam às vezes saltar entre bandas de Bollinger, as bandas não devem ser vistas como sinais para comprar ou vender, mas sim como uma tag. Como John Bollinger foi o primeiro a reconhecer, tags das bandas são apenas isso - tags, não sinais. Uma etiqueta do Bollinger Band superior não é, por si só, um sinal de venda. Uma tag do Bollinger Band inferior não é, por si só, um sinal de compra. O preço geralmente pode e caminha pela banda. Nesses casos, os traders que continuarem tentando vender quando a banda superior for atingida ou comprando quando a banda inferior for atingida enfrentarão uma série de paradas excruciantes ou pior, uma perda flutuante sempre crescente à medida que o preço se distancia cada vez mais. o ponto de entrada original. Dê uma olhada no exemplo abaixo de um preço andando pela banda. Se um comerciante tivesse vendido a primeira vez que o Bollinger Bands superior estava marcado, ele estaria no fundo do vermelho. Talvez a melhor maneira de negociar com o Bollinger Bands seja usá-lo para avaliar as tendências. Usando bandas de Bollinger para identificar uma tendência Um clichê comum na negociação é que os preços variam 80 do tempo. Há uma boa dose de verdade nessa afirmação, já que os mercados se consolidam como touros e lutam pela supremacia. As tendências do mercado são raras, razão pela qual negociá-las não é tão fácil quanto se poderia pensar. Olhando para o preço desta forma, podemos então definir a tendência como um desvio da norma (intervalo). No núcleo, o Bollinger Bands mede e descreve o desvio ou a volatilidade do preço. Esta é a razão pela qual eles podem ser muito úteis para identificar uma tendência. Usar dois conjuntos de Bollinger Bands - um gerado usando o parâmetro de 1 desvio padrão e o outro usando a configuração típica de 2 desvio padrão - pode nos ajudar a ver o preço de uma maneira diferente. No gráfico abaixo, vemos que sempre que os canais de preços entre os dois Bollinger Bands superiores (1 SD e 2 SD afastados da média) a tendência é de alta. Portanto, podemos definir a área entre essas duas bandas como a zona de compra. Por outro lado, se os canais de preços dentro dos dois Bollinger Bands mais baixos (1 SD e 2 SD), então ele está na zona de venda. Finalmente, se o preço vagueia entre uma banda SD e uma banda SD, é basicamente em uma área neutra, e podemos dizer que é na terra de ninguém. Outra grande vantagem do Bollinger Bands é que eles se ajustam dinamicamente à medida que a volatilidade aumenta e diminui. Como resultado, o Bollinger Bands expande e contrai automaticamente em sincronia com a ação do preço, criando um envelope de tendências preciso. Conclusão Como um dos indicadores comerciais mais populares, o Bollinger Bands se tornou uma ferramenta crucial para muitos analistas técnicos. Ao melhorar sua funcionalidade através do uso de dois conjuntos de Bollinger Bands, os comerciantes podem alcançar um maior nível de sofisticação analítica usando essa ferramenta simples e elegante para tendências. Existem também várias maneiras diferentes de configurar os canais da Bollinger Band. O método que descrevemos aqui é uma das formas mais comuns. Enquanto o Bollinger Bands pode ajudar a identificar uma tendência, na próxima seção, veja bem o indicador MACD, que pode ser usado para medir a força de uma tendência. (Para ver outros tipos de bandas e canais, dê uma olhada nos lucros de captura usando bandas e canais.) Bandas de Bollinger 8211 Estratégia de Negociação de Modelo de Momentum (Configuração) I. Desenvolvedor de Estratégia de Negociação: John Bollinger (Bollinger Bands). Conceito: Estratégia de negociação de tendências baseada em Bollinger Bands. Objetivo da pesquisa: Verificação do desempenho do modelo trifásico (long / short / neutral). Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Trade Setup: Long Trades: Closei 1 gt UpperBandi 1. Short Trades: Closei 1 lt LowerBandi 1. Índice: i Barra de Corrente. Entrada comercial: Negociações longas: Uma compra na abertura é colocada após uma configuração de alta. Curtas Negociações: Uma venda no aberto é colocada após uma configuração de baixa. Saída comercial: Tabela 1. Carteira: 42 mercados futuros de quatro principais setores do mercado (commodities, moedas, taxas de juros e índices de ações). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB. II. Teste de Sensibilidade Todos os gráficos em 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Excedente Máximo, Percentual de Negociações Rentáveis ​​e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital. Variáveis ​​testadas: MALength amp StDev (Definições: Tabela 1): Figura 1 Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1 Commission amp Slippage: 0).