O SifP CNX Nifty Index Futures O contrato de futuros NSE Nifty é um contrato a termo, negociado na National Stock Exchange (NSE) em 12 de junho de 2000. Os contratos futuros de índices são baseados no popular índice de mercado SampP CNX Nifty. Especificações do contrato Descritor de segurança O descritor de segurança para os contratos futuros da SampP CNX Nifty é: Tipo de mercado. N tipo de instrumento. FUTIDX Subjacente. NIFTY Data de expiração. Data de expiração do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros sobre o índice. O símbolo subjacente indica o índice subjacente que é SampP CNX Nifty Expiry date identifica a data de expiração do contrato Underlying Instrument O índice subjacente é SampP CNX NIFTY. Ciclo de Negociação SampP CNX Os contratos futuros Nifty têm um ciclo de negociação máximo de 3 meses - o próximo mês (um), o mês seguinte (dois) e o mês distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após o vencimento do contrato próximo mês. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um mês próximo, um mês e um mês de duração, respectivamente. Expiry day SampP CNX Os contratos futuros Nifty expiram na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira for um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior. Parâmetros de negociação Tamanho do contrato O tamanho do lote permitido de contratos futuros SampP CNX Nifty é de 200 e seus múltiplos. Etapas de preço A etapa de preço em relação aos contratos futuros da SampP CNX Nifty é Re.0.05. Preços Base O preço base do SampP CNX Nifty contratos futuros no primeiro dia de negociação seria o preço futuro teórico. O preço base dos contratos nos dias subsequentes de negociação seria o preço de ajuste diário dos contratos futuros. Bandas de preço Não há faixas de preço mínimas / máximas diárias aplicáveis aos contratos futuros da SampP CNX Nifty. No entanto, a fim de impedir a entrada de pedidos errados por membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em 10. Em relação aos pedidos que estão sob congelamento de preço, os membros devem confirmar para o Exchange que não há erro inadvertido na entrada do pedido e que o pedido é genuíno. Em tal confirmação, o Exchange pode aprovar tal ordem. Quantidade Congelar Quantidade Congelar para SampP CNX Nifty contratos futuros seria 20.000 unidades ou maior. Em relação aos pedidos que ficaram sob quantidade congelada, os membros deverão confirmar para o Exchange que não há erro inadvertido na entrada do pedido e que o pedido é genuíno. Em tal confirmação, o Exchange pode aprovar tal ordem. No entanto, em casos excepcionais, a Bolsa poderá, a seu critério, não permitir ordens sob congelamento de quantidade para execução por qualquer motivo, inclusive a indisponibilidade de limites de volume de negócios / exposição. Tipo de ordem / Carteira de pedidos / Atributo de ordem. Parar a ordem de perda Imediata ou cancelar Bem até o dia Bem até a data de vencimento Bem distribuída Dispersão As solicitações canceladas (GTC) são canceladas no final do período de sete dias corridos a partir da data de entrada de um pedido. O índice SampP CNX NSE Nifty 50 é um índice bem diversificado de 50 ações, representando 23 setores da economia. O valor total negociado de todas as ações da Nifty é aproximadamente 70 do valor negociado de todas as ações na NSE. As ações interessantes representam cerca de 60% da capitalização de mercado total. Por que negociar o índice NSEty Você pode negociar todo o mercado de ações em vez de títulos individuais. Os índices futuros são: - altamente líquidos - grandes oscilações de preços durante o dia - alta alavancagem - baixa exigência de capital inicial - menor risco do que comprar e manter ações - tão fácil de negociar o lado curto quanto o longo - apenas estudar um índice em vez de 100s de ações, os futuros do Índice são liquidados em dinheiro e, portanto, todos os problemas relacionados a entregas ruins, falsificados, certificados falsos, etc. podem ser evitados. Como o índice é composto por muitos títulos (50 títulos), é muito difícil manipular o índice. Você é obrigado a pagar uma pequena fração do valor do contrato total como margens. Isso significa que a negociação no Stock Index Futures é uma atividade alavancada, já que o investidor é capaz de controlar o valor total do contrato com uma quantidade relativamente pequena de margem. Gráfico Interual de Ações e Opções da SampP CNX NSE Nifty 50 Index NewsletterNifty 50 Futures - Dec 16 Futuros 50 Gráfico Interativo de Futuros Obtenha acesso instantâneo a um gráfico streaming gratuito em tempo real para os CFDs de Futuros do Nifty 50. Este gráfico profissional avançado oferece uma visão detalhada de 30 dos principais índices mundiais. Você tem a opção de alterar a aparência dos gráficos variando a escala de tempo, o tipo de gráfico, o zoom e adicionando seus próprios estudos e desenhos. Você pode salvar seus estudos e criar seus próprios sistemas também. Para uma lista completa dos futuros disponíveis, clique no botão de instrumentos no menu superior. Você pode enviar outra mensagem em NUMBER segundos. Compartilhar com mais amigos: Verificar formato de e-mail Envie uma cópia para mim também Enviar Cole o seguinte link em e-mail, mensagens instantâneas ou website: Adicione seu sentimento: Bullish 54 Bearish 46 Nós encorajamos você a usar comentários para interagir com usuários, compartilhar suas perspectivas e faça perguntas de autores e uns aos outros. No entanto, a fim de manter o alto nível de discurso que todos valorizam e esperam, por favor, mantenha os seguintes critérios em mente: Enriqueça a conversa Mantenha-se focado e no caminho certo. Apenas postar materiais relevantes para o tópico em discussão. Seja respeitoso. Até mesmo as opiniões negativas podem ser enquadradas de maneira positiva e diplomática. Use o estilo de escrita padrão. Inclua pontuação e maiúsculas e minúsculas. NOTA. Spam e / ou mensagens promocionais e links dentro de um comentário serão removidos Evite palavrões, calúnias ou ataques pessoais direcionados a um autor ou outro usuário. Donrsquot Monopolize a conversa. Nós apreciamos paixão e convicção, mas também acreditamos fortemente em dar a todos a chance de expor seus pensamentos. Portanto, além da interação civil, esperamos que os comentadores ofereçam suas opiniões de forma sucinta e ponderada, mas não tão repetidamente que os outros estejam aborrecidos ou ofendidos. Se recebermos reclamações sobre pessoas que assumem um tópico ou fórum, reservamo-nos o direito de bani-las do site, sem recurso. Apenas comentários em inglês serão permitidos. Perpetradores de spam ou abuso serão excluídos do site e proibidos de registro futuro, a critério da Investing. Eu li as diretrizes de comentários do Investimentos e concordo com os termos descritos. Tem certeza de que deseja excluir este gráfico Substitua o gráfico anexado por um novo gráfico Obrigado pelo seu comentário. Por favor, note que todos os comentários estão pendentes até serem aprovados pelos nossos moderadores. Portanto, pode levar algum tempo até que apareça em nosso site. Este comentário já foi salvo nos seus Itens Guardados Compartilhar este comentário para: Compre nifty para o alvo 8300 somente para amanhã, mas a médio prazo, estou em baixa para o alvo 7550 e 7400 até o vencimento de dezembro. Compre banco nifty 17000 mensalmente colocar perto de 8 a 10 rúpias para destino 1400 até dezembro de expiração. Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos. Comente este comentário para: O mercado pode fechar 8100-8300 este período de validade Este comentário já foi salvo nos seus Itens salvos Compartilhar este comentário no meio-dia salvos em seus itens salvos Compartilhar este comentário para: Este comentário já foi salvo nos seus Itens Guardados Compartilhar este comentário para: Você tem certeza que quer apagar este gráfico Substitua o gráfico anexado por um novo gráfico Reporte este comentário Eu sinto que este comentário is: Spam Ofensivo Irrelevante O seu relatório foi enviado aos nossos moderadores para análise Adicionar Gráfico para comentar India 50 Futures Disclaimer: A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste website não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (ações, índices, futuros) e os preços de Forex não são fornecidos pelas bolsas, e sim pelos formadores de mercado, e assim os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real, significando que os preços são indicativos e não apropriados para fins comerciais. Portanto, a Fusion Media não assume qualquer responsabilidade por quaisquer perdas comerciais que você possa incorrer como resultado do uso desses dados. A Fusion Media ou qualquer pessoa envolvida com a Fusion Media não aceitará qualquer responsabilidade por perdas ou danos como resultado da confiança nas informações, incluindo dados, cotações, gráficos e sinais de compra / venda contidos neste site. Por favor, esteja completamente informado sobre os riscos e custos associados com a negociação dos mercados financeiros, é uma das formas de investimento mais arriscadas possíveis. Um contrato futuro é um contrato a termo, que é negociado em uma Bolsa. A NSE iniciou a negociação de futuros de índices em 12 de junho de 2000. Os contratos futuros de índices são baseados no popular índice de referência do mercado Nifty 50. (Critérios de seleção para índices) A NSE define as características do contrato futuro, como o índice subjacente, o lote de mercado e a data de vencimento do contrato. Os contratos de futuros estão disponíveis para negociação desde a introdução até a data de vencimento. O descritor de segurança para os contratos futuros do Nifty 50 é: Tipo de mercado. N tipo de instrumento. FUTIDX Subjacente. NIFTY Data de expiração. Data de expiração do contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, futuros sobre o índice. O símbolo subjacente indica o índice subjacente que é Nifty 50 A data de expiração identifica a data de expiração do contrato O índice subjacente é NIFTY 50. Nifty 50 contratos de futuros têm um máximo de 3 meses de ciclo de negociação - o próximo mês (um), o mês seguinte (dois) e o mês distante (três). Um novo contrato é introduzido no dia de negociação após o vencimento do contrato próximo mês. O novo contrato será introduzido por um período de três meses. Desta forma, a qualquer momento, haverá 3 contratos disponíveis para negociação no mercado, ou seja, um contrato de um mês próximo, um mês e um mês, respectivamente, respectivamente, vencem na última quinta-feira do mês de vencimento. Se a última quinta-feira for um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior. O valor dos contratos futuros no Nifty 50 não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs na hora da introdução. O tamanho do lote permitido para contratos de opções de contratos de futuros deve ser o mesmo para um dado lote ou tamanho de lote que possa ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. A etapa de preço em relação aos contratos futuros do Nifty 50 é Re.0.05. O preço base dos contratos futuros Nifty 50 no primeiro dia de negociação seria o preço futuro teórico. O preço base dos contratos nos dias subsequentes de negociação seria o preço de ajuste diário dos contratos futuros. Não há faixas de preço mínimas / máximas diárias aplicáveis aos contratos futuros Nifty 50. No entanto, a fim de impedir a entrada de pedidos errados pelos membros comerciais, os intervalos operacionais são mantidos em / - 10. Em relação aos pedidos que estão sob congelamento de preço, os membros devem confirmar para o Exchange que não há erro inadvertido na entrada do pedido e que o pedido é genuíno. Em tal confirmação, o Exchange pode aprovar tal ordem. O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com a seguinte tabela: Tipo de ordem / Carteira de ordens / Atributo do pedido Ordem de lote regular Ordem de stop loss Imediato ou cancelar Ordem de spread Uma opção dá à pessoa o direito, mas não o obrigação de comprar ou vender algo. Uma opção é um contrato entre duas partes em que o comprador recebe um privilégio pelo qual ele paga uma taxa (prêmio) e o vendedor aceita uma obrigação pela qual ele recebe uma taxa. O prêmio é o preço negociado e definido quando a opção é comprada ou vendida. Uma pessoa que compra uma opção é considerada longa na opção. Uma pessoa que vende (ou escreve) uma opção é considerada curta na opção. A NSE introduziu negociações em opções de índices em 4 de junho de 2001. Os contratos de opções são de estilo europeu e liquidados em dinheiro e são baseados no popular índice de referência de mercado Nifty 50. (Critérios de seleção para índices) O descritor de segurança para os contratos de opções do Nifty 50 é: Tipo de mercado. N tipo de instrumento. OPTIDX Subjacente. NIFTY Data de expiração. Data do vencimento do contrato Opção Tipo. Preço de Exercício CE / PE: Preço de Exercício para o contrato O tipo de instrumento representa o instrumento, ou seja, Opções sobre Índice. O símbolo subjacente indica o índice subjacente, que é Nifty 50 A data de expiração identifica a data de expiração do contrato O tipo de opção identifica se é uma opção de compra ou de venda. CE - Ligue Europeu, PE - Coloque Europeu. O índice subjacente é Nifty 50. Nifty 50 contratos de opções têm 3 contratos mensais consecutivos, adicionalmente 3 meses trimestrais do ciclo março / junho / setembro / dezembro e 5 após os meses semestrais do ciclo junho / dezembro estariam disponíveis, de modo que a qualquer momento haveria contratos de opções com pelo menos 3 anos de mandato disponíveis. No vencimento do contrato de mês próximo, novos contratos (mensais / trimestrais / semestrais, conforme o caso) são introduzidos em novos preços de exercício para as opções de compra e venda, no dia de negociação após o vencimento do contrato próximo mês. Nifty 50 contratos de opções expiram na última quinta-feira do mês de expiração. Se a última quinta-feira for um feriado comercial, os contratos expiram no dia de negociação anterior. Intervalos de Preço de Ataque 1. O esquema de Ataque para todas as Opções de Índice de vencimento próximo (próximo, médio e distante) é: O valor dos contratos de opção no Nifty 50 não pode ser inferior a Rs. 2 lakhs na hora da introdução. O tamanho do lote permitido para contratos de opções de contratos de futuros deve ser o mesmo para um dado lote ou tamanho de lote que possa ser estipulado pela Bolsa de tempos em tempos. A etapa de preço em relação aos contratos de opções do Nifty 50 é Re.0.05. O preço base dos contratos de opções, na introdução de novos contratos, seria o valor teórico do contrato de opções obtido com base no modelo Black-Scholes de cálculo dos prêmios de opções. O preço das opções para uma chamada, calculado de acordo com a seguinte fórmula de Black Scholes: C S N (d 1) - X e - rt N (d 2) e o preço de um Put é. PX e - rt N (- d 2) - SN (- d 1) onde: d 1 ln (S / X) (r 2/2) t / sqrt (t) d 2 ln (S / X) (r - 2/2) t / sqrt (t) d 1 - sqrt (t) preço C de uma opção de compra P preço de uma opção de venda S preço do ativo subjacente X Preço de exercício da opção r taxa de juros t tempo até a volatilidade da data de vencimento do N subjacente representa uma distribuição normal padrão com média 0 e desvio padrão 1 ln representa o logaritmo natural de um número. Os logaritmos naturais são baseados na constante e (2.71828182845904). A taxa de juros pode ser a taxa MIBOR relevante ou outra taxa que possa ser especificada. O preço base dos contratos nos dias subsequentes de negociação será o preço de fechamento diário dos contratos de opções. O preço de fechamento será calculado da seguinte forma: Se o contrato for negociado na última meia hora, o preço de fechamento será o último preço médio ponderado de meia hora. Se o contrato não for negociado na última meia hora, mas negociado durante qualquer período do dia, o preço de fechamento será o último preço negociado (LTP) do contrato. Se o contrato não for negociado para o dia, o preço base do contrato para o próximo dia de negociação será o preço teórico do contrato de opções obtido com base no modelo Black-Scholes de cálculo dos prêmios de opções. O limite de congelamento da quantidade aplicável deve basear-se no nível do índice subjacente de acordo com o seguinte quadro:
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