Opções binárias Pará: Concepção e desenvolvimento de sistemas de negociação financeira

Projeto e desenvolvimento de sistemas de negociação financeira com C ++

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Descrição.

* Embalado com estudos de casos e exemplos das principais instituições financeiras em todo o mundo, com detalhes de design do sistema e código-fonte * Enfatiza a extensibilidade e a escalabilidade com estratégias para incorporar novos modelos aos sistemas existentes * Apresenta cobertura abrangente dos modelos financeiros mais amplamente utilizados práticas mais comuns na comunidade financeira atual * Explora o subsistema de relatórios diários, semanais, mensais e anuais que agregam risco em todos os níveis organizacionais de escritório para departamento e para toda a empresa * CD inclui dados valiosos e detalhes do design do sistema do livro, incluindo Código-fonte C ++ e modelos de sistema.

Design e Desenvolvimento de Sistemas de Negociação Financeira com C ++ (+ CD) (Wiley Finance)

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Cobertura abrangente de uma área altamente técnica.

Design e Desenvolvimento de Sistemas de Negociação Financeira com C ++ (+ CD-ROM) é dividido em quatro seções: Conceitos Básicos e Modelo de Dados, Modelagem Financeira, Sistema Básico de Negociação e Análise e Relatórios de Risco. Ele oferece aos leitores a combinação fácil de usar de um bom design de software, modelos matemáticos práticos e práticas comerciais amplamente utilizadas para soluções imediatas. Este recurso valioso também inclui numerosos exemplos e estudos de caso, incluindo uma descrição de frente para trás de um sistema de derivativos de crédito, que explica algoritmos detalhados e código C ++.

Gaurav Mangla (Nova York, NY) é atualmente diretor associado da Barclays Capital, onde gerencia a equipe de tecnologia de pesquisa e vendas de renda fixa que desenvolve aplicativos corporativos e baseados na Web para usuários internos e externos. Ele possui vários anos de experiência no projeto e implementação de soluções de tecnologia para grandes bancos de investimento.

Construindo Sistemas de Negociação Automatizada.

Com uma introdução ao Visual C ++. NET 2005 & middot; Tecnologia do Mercado Financeiro.

por Benjamin Van Vliet.

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Nos próximos anos, as indústrias proprietárias de trading e hedge funds migrarão amplamente para sistemas automatizados de seleção e execução de transações. De fato, isso já está acontecendo. Embora vários livros de finanças forneçam código C ++ para derivativos de precificação e realizem cálculos numéricos, nenhum aborda o tópico de uma perspectiva de design do sistema. Este livro será dividido em duas seções? "Técnicas de programação e tecnologia de sistema de negociação automatizada (ATS)?" E ensinar o projeto do sistema financeiro e desenvolvimento a partir do zero usando o Microsoft Visual C ++. NET 2005. MS Visual C ++. NET 2005 foi Escolhida como a linguagem de implementação principalmente porque a maioria das empresas de trading e grandes bancos desenvolveram e continuam a desenvolver seus algoritmos proprietários em ISO C ++ e Visual C ++. NET fornece a maior flexibilidade para incorporar esses algoritmos legados em sistemas operacionais. Além disso, o. NET Framework e o ambiente de desenvolvimento fornecem as melhores bibliotecas e ferramentas para o rápido desenvolvimento de sistemas de negociação.

A primeira seção do livro explica em detalhes o Visual C ++.NET 2005 e concentra-se no conhecimento de programação necessário para o desenvolvimento automatizado de sistemas de negociação, incluindo design orientado a objetos, delegados e eventos, enumerações, geração de números aleatórios, objetos de temporização e timer e gerenciamento de dados. com coleções STL. NET e. NET. Além disso, como a maioria dos códigos legados e de modelagem nos mercados financeiros é feita em ISO C ++, este livro analisa em profundidade vários tópicos avançados relacionados à interoperabilidade e gerenciamento de memória gerenciado / não gerenciado / COM. Além disso, este livro fornece dezenas de exemplos que ilustram o uso da conectividade de banco de dados com o ADO. NET e um tratamento extensivo de SQL e FIX e XML / FIXML. Tópicos de programação avançada, como encadeamento, soquetes, bem como o uso de C ++. NET para conectar ao Excel, também são discutidos detalhadamente e apoiados por exemplos.

A segunda seção do livro explica as preocupações tecnológicas e conceitos de design para sistemas de negociação automatizados. Especificamente, os capítulos são dedicados ao manuseio de feeds de dados em tempo real, gerenciamento de pedidos no livro de pedidos de câmbio, seleção de posições e gerenciamento de riscos. Um. dll está incluído no livro que irá emular a conexão com uma API da indústria amplamente utilizada (Trading Technologies, Inc.?™s XTAPI) e fornecerá maneiras de testar algoritmos de gerenciamento de posição e ordem. Padrões de projeto são apresentados para sistemas de tomada de mercado baseados em análises técnicas, bem como para sistemas de mercado usando spreads inter-mercado.

Como todos os capítulos giram em torno de programação de computadores para engenharia financeira e desenvolvimento de sistemas de negociação, este livro educará traders, engenheiros financeiros, analistas quantitativos, estudantes de finanças quantitativas e até mesmo programadores experientes em questões tecnológicas que giram em torno do desenvolvimento de aplicativos financeiros em um Microsoft. ambiente e construção e implementação de sistemas e ferramentas de negociação em tempo real.

Fornece dezenas de exemplos ilustrando as abordagens de programação no livro.

Os capítulos são suportados por capturas de tela, equações, planilhas de exemplo do Excel e código de programação.

Codificação de Sistemas de Negociação: Design de Sistema.

Por Justin Kuepper.

Etapa 1: Crie suas regras do sistema de negociação.

O primeiro passo ao projetar um sistema de negociação é simplesmente criar as regras pelas quais seu sistema irá operar. Deve haver quatro regras básicas para cada sistema de negociação:

Comprar - Identifique quando você quer comprar uma posição. Vender - Identifique quando você quer vender uma posição. Pare - Identifique quando você quer reduzir suas perdas. Alvo - Identifique quando você quer reservar um ganho. Então, por exemplo:

Comprar - Quando a média móvel de 30 dias (MA) ultrapassar a MA de 60 dias - Quando o MA de 30 dias cruzar abaixo da parada MA de 60 dias - Perda máxima de 10 unidades Alvo - Meta de 10 unidades Este exemplo de sistema comprará e venderá com base nas médias móveis de 30 e 60 dias e contabilizará automaticamente os ganhos após um lucro de 10 unidades ou venderá com prejuízo após um movimento de 10 unidades na direção oposta.

Agora que temos nossas regras, precisamos identificar os componentes envolvidos em cada regra. Cada componente deve conter dois elementos:

O indicador ou estudo usado As configurações para o indicador ou estudo Esses componentes devem ser construídos digitando-se o nome abreviado do estudo, seguido das configurações entre parênteses. Essas configurações entre parênteses são chamadas de "parâmetros" do indicador ou estudo. Ocasionalmente, um estudo pode ter vários parâmetros, em cujo caso você simplesmente os separa com vírgulas.

MA (25) - Média móvel de 25 dias RSI (25) - Índice de força relativa de 25 dias MACD (Close (0), 5,5) - Conjunto de divergência de convergência média móvel baseado no fechamento de hoje, com um período de cinco dias e uma duração lenta de cinco dias Se você não tiver certeza de quantos parâmetros um determinado componente requer, basta consultar a documentação do seu programa comercial, que lista esses componentes junto com os valores que precisam ser preenchidos. Por exemplo, podemos ver que a Tradecision nos diz que precisamos de três parâmetros com o MACD:

Então, para o exemplo mencionado na primeira etapa, usaríamos:

MA (30) - Significado média móvel de 30 dias MA (60) - Significado média móvel de 60 dias Etapa 3: Adicionando Ação.

Agora vamos adicionar ações às nossas regras. Cada ação segue o seguinte formato básico:

Normalmente, a condição consistirá dos componentes e parâmetros criados acima, enquanto a ação consistirá em comprar ou vender. As condições também podem consistir em inglês simples se nenhum componente estiver presente. Observe que o componente "while" é opcional.

Se MA (30) Cruza Acima MA (60) ENTÃO COMPRE SE MA (30) Cruza Abaixo MA (60) ENQUANTO Volume (20.000) ENTRADA Vende Se EMA (25) É Maior Que MA (5) ENTÃO Vende IF RSI (20) É igual a 50 THEN Buy Então, pelo exemplo que estamos usando, nós simplesmente listamos:

SE MA (30) Cruza Acima MA (60) ENTÃO COMPRE SE MA (30) Cruza Abaixo MA (60) ENTÃO Venda SE a nossa negociação tiver 10 unidades de lucro ENTÃO Venda Se a nossa negociação tiver 10 unidades de perda ENTÃO Vender O que vem a seguir?

Em seguida, vamos dar uma olhada em converter essas regras em um código que seu computador possa entender!

Sistemas de Negociação.

Encontrar software de sistemas de negociação que atenda às suas necessidades é fácil com o bobsguide. De commodities e ações a sistemas de negociação de renda fixa, fornecemos as informações mais atualizadas e atualizadas do setor financeiro.

Sistemas Derivados.

O bobsguide torna fácil encontrar sistemas de comércio derivado. De kits de ferramentas para software de negociação de derivativos.